투자28 리밸런싱을 위한 전량매도 리밸런싱을 위해 포트폴리오를 전량매도 했다. 9월까지 보유를 할까 고민했는데, 종목 선정을 할 때 베타지수를 고려하지 않은 것이 마음에 걸렸다. 그리고 실제로 보유기간 동안 포트폴리오의 베타가 높았다. 다음 퀀트 전략에서는 GP/A와 베타를 고려할 예정이다. 그리고 필터링을 영웅문과 엑셀, 그리고 파이썬을 통해 어느정도 자동화 할 예정이다. 알고리즘은 이미 책을 참고해 짜 놓았다. 또한 가치지표(PER+PBR+PSR+PCR)의 가중치를 좀 조절해야하지 않을까 싶다. 순위합 x (0.5~0.75)가 적당할 것 같다. -삼현철강 : +68.11% -디티알오토모티브 : +41.06% -대현 : +36.09% -샘표식품 : +35.31% -신영와코루 : +31.74% -DSR : +30.54% -삼호개발 : +.. 2021. 7. 17. 6월 FOMC 일정과 결과 발표 6월 FOMC 일정은 6월 15일 ~ 6월 16일이었다. 아래 링크에서 앞으로의 일정도 확인할 수 있다. The Fed - Meeting calendars and information (federalreserve.gov) 아래는 6월 FOMC 발표 자료 전문이다. 보기 쉽게 한국어로 번역/요약 했다. -예방 접종은 미국에서 COVID-19의 확산을 줄였다. 여기에 더해 강력한 정책 지원으로 경제 활동 및 고용 지표가 개선되었다. COVID-19의 영향을 가장 많이 받는 부문은 여전히 갈 길이 멀지만, 개선된 모습을 보이고 있다. -인플레이션 상승은 주로 일시적인 요인 때문이다. 전체적인 재정 상태는 조정 가능한 상태로 남아 있다. -경제의 경로는 바이러스에 달려 있다. -위원회는 장기적으로 2 % 의.. 2021. 6. 24. 연방준비제도(Federal Reserve System) 연방준비제도의 구조와 역할에 대해 알아보자 정의 미국의 중앙은행 시스템 탄생 1913 년 중앙은행의 설립을 내용으로 하는 연방준비법(the Federal Reserve Act)이 통과되면서 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Federal Reserve System)가 탄생했다. 구성 연방준비제도는 지역 연방준비은행 12개와 이를 총괄하는 연방준비제도이사회(Federal Reseve Board)로 되어 있다. FRB가 사실상 중앙은행의 역할을 수행한다. FRB는 단임이사 7명으로 구성되어 있다. 대공황을 거치면서 1935년 FRB는 독립성을 강화하기 위해 산하에 연방시장공개위원회(Federal Open Market Committee, FOMC)를 설립하여 통화정책을 수립ㆍ시행하도록 함으로써 오늘날의 모습을 갖.. 2021. 6. 22. 생산자물가지수(PPI)란 무엇인가? 생산자물가지수, PPI는 Producers Price Index의 약자다. 이번 글에서는 PPI의 정의와 의미에 대해 살펴보고, 산정방법은 간단히만 알아보자. 생산자물가지수의 정의 생산자물가지수는 국내 생산자가 국내(내수) 시장에 공급하는 상품의 가격 및 서비스의 요금을 경제에서 차지하는 중요도를 고려하여 평균한 종합적인 가격 수준을 지수화한 통계를 말한다. 출처 : 사전식보기>통계용어및지표>통계이해 (kostat.go.kr) 생산자물가지수 산정법 우선 조사대상품목 선정을 거친다. 모든 물건의 가격을 다 조사하기란 불가능하기 때문에 대표적인 품목들을 고르는 것이다. 선정기준으로는 크게 '1) 생산자가 얼마나 팔았느냐'와 '2) 시간의 경과에 따라 얼마나 가격을 살피기가 용이한가'가 있다. 1) 생산자물가.. 2021. 6. 21. 이전 1 2 3 4 5 ··· 7 다음
