투자/주식 매매일지4 0818~0820 사OOO 윌리엄 오닐의 “최고의 주식, 최적의 타이밍”을 읽고 매매를 해봤다. 결과부터 말하자면 실패인 것 같다. CANSLIM 중 C, A, S는 기존에 쓰던 퀀트 조건식에 순이익 증가율을 추가해서 뽑았다. 어제 20개 정도를 살펴봤는데 그중 사OOO이 눈에 들어왔다. 신제품 출시에 신고가까지 경신했었다. 설레는 마음으로 차트를 봤더니 웬걸, 윌리엄 오닐이 말한 High, Tight Flag였다. 일간 차트를 보니 횡보구간을 거래량 폭발과 함께 돌파했다. 떨리는 손으로 수급을 확인했다. 8월 17일 기관의 든든한 뒷받침을 확인할 수 있다. 그래서 마지막으로 M, 장세를 판단했다. 갈색 화살표를 보면 이전에 이미 매물 출회가 있었음을 알 수 있다. 그리고 코스피 지수도 120일 이동평균선을 깼다. 하락장이 시작되.. 2021. 8. 19. 리밸런싱을 위한 전량매도 리밸런싱을 위해 포트폴리오를 전량매도 했다. 9월까지 보유를 할까 고민했는데, 종목 선정을 할 때 베타지수를 고려하지 않은 것이 마음에 걸렸다. 그리고 실제로 보유기간 동안 포트폴리오의 베타가 높았다. 다음 퀀트 전략에서는 GP/A와 베타를 고려할 예정이다. 그리고 필터링을 영웅문과 엑셀, 그리고 파이썬을 통해 어느정도 자동화 할 예정이다. 알고리즘은 이미 책을 참고해 짜 놓았다. 또한 가치지표(PER+PBR+PSR+PCR)의 가중치를 좀 조절해야하지 않을까 싶다. 순위합 x (0.5~0.75)가 적당할 것 같다. -삼현철강 : +68.11% -디티알오토모티브 : +41.06% -대현 : +36.09% -샘표식품 : +35.31% -신영와코루 : +31.74% -DSR : +30.54% -삼호개발 : +.. 2021. 7. 17. 주식 매매일지_210520_동원개발 동원개발 종목코드 : 013120 매수일 : 2020년 6월, 2021년 3월 매도일 : 0520 반량 매도 매수단가 : 4890원 매도단가 : 6000원 매수 이유 : NCAV 저평가 매도 이유 : NCAV 안전마진 소실. M자 차트. 거래량 추이. Comment -NCAV 판단 적중(Good) -다만 제때에 팔지 못했다. 차트를 보면 4월 말 6800원 때까지 갔다. 매매원칙을 지켰다면 그 때 매도했어야 했는데, 보유 종목이 많고 시험이 겹치다보니 가격을 모니터링 하지 못했다 -매도가 매수보다 어렵다는 것을 느낀다. -매도는 손수할 것인가 프로그램을 쓸 것인가? -매도 여부를 결정하는 질문 : 처음 살 때 지금과 같은 상황이었다고 해도 샀을 것인가? -> 매력이 떨어지는 가격이 오면 팔아야 하는가? .. 2021. 5. 21. 주식 매매일지_210427_삼현철강 삼현철강 종목코드 : 017480 매수일 : 3월 중순 매도일 : 0427 전량매도 매수단가 : 4350원 매도단가 : 7100원 매수 이유 : NCAV 저평가 매도 이유 : NCAV 안전마진 소실. 적정가 도달. + 거래량에 대한 판단 Comment -NCAV 판단 적중(Good) -거래량에 대한 판단은 틀렸다. 다시 거래량이 폭발하면서 최고가를 경신했다. 매집량에 대한 과소평가 + 분석 잘못. 거래량에 대한 개념과 분석능력이 떨어짐을 알 수 있다. (Bad) ->아래 결론으로 미뤄봤을 때, 매수논리에 반영되어 있지 않은 거래량에 대한 고민을 한 다는 것 자체가 아직 갈 길이 멀었다는 의미다. 매도에 거래량을 반영하려면 애시당초 로직에 거래량이 들어가야 한다. 반성하고 항상 겸손하자. -가치와 가격 사.. 2021. 4. 29. 이전 1 다음
